银行准备金—
— B
—
充裕 >3,500 · 正常 3,000–3,500 · 观察 2,500–3,000 · 危险 <2,500
ON RRP余额—
— B
—
过剩 >300 · 正常 50–300 · 近耗尽 <50（配合准备金判断）
TGA 财政账户—
— B
—
—
注水风险 <400 · 正常 650–1,050 · 目标 $850B · 抽水风险 >1,350
⚡ SOFR 深度监控 v3.3 新
日频微观结构 · 期货隐含曲线 · Index 复利计算器
SOFR-IORB 利差是核心预警 — Fed通过IORB设走廊上沿,SOFR正常应略低于IORB。
期货隐含SOFR(100−期货价)反映市场对未来Fed利率路径的定价。
SOFR Index用于秒算任意区间复利SOFR。
SOFR-IORB 利差
—
— bp
—
正常 ≤0 · 警示 >0 · 危险 >5bp（接近2019/9条件）
99分位偏离中位数
—
— bp
尾部交易扩散
正常 <10 · 警示 >10bp（系统性压力时显著扩张）
期货-现货基差 (C1隐含-现货)
—
— bp
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负值=市场预期降息 · 正值=预期加息
期货曲线斜率 C1−C2
—
— bp
—
正值=预期降息 · 负值=预期加息 · 突变=Fed预期重置
期货隐含 SOFR · 长历史（2020-至今,完整加息周期）
🧮 SOFR Index 计算器 · 任意区间复利SOFR
基于 NY Fed SOFR Index(每日复利累积),输入起止日期秒算真实复利利率。
用途:浮动利率合约真实票息核算 / 期货持仓期间的资金成本回测 / FOMC间利率水平对比。